惠安问海电话-股价遭“暴击” Twitter何时才能甩掉“焦虑”?

惠安问海电话-股价遭“暴击” Twitter何时才能甩掉“焦虑”?

惠安问海电话,上周最后一个交易日,11月1日美股收盘,Twitter(TWTR.US)跌1.17%,报29.62。此外,该公司股价在过去两周跌超了24%。

股价的大幅下跌是由于第三季度的收益表现和较低的指引。该公司于10月23日公布了业绩。它与华尔街的每股收益和收入预期分别相差0.03美元和5121万美元。

此外,Twitter将营收预期下调至9.4亿至10.1亿美元,也引发了大规模抛售。然而,期权交易员似乎看好Twitter的股票,表明该股在未来几个月将出现反弹。因此,让我们考虑一下Twitter的期权活动,看看你是否应该现在就购买Twitter的股票,还是股价下跌才刚刚开始。

TWTR的期权将于11月8日到期。根据Barchart的数据,29.50美元看涨期权的未平仓合约激增6,212份,总计约6,514份。这是对Twitter股票的一场豪赌。买家需要在未来一周将TWTR升至30.04美元,较当前价格上涨约2%。

此外,3月20日30美元看涨期权的未平仓利率水平在11月1日也有所上升。他们的未平仓合约增加了3,126份,达到约12,142份。因此,可以肯定地说,这笔特定的交易看起来像是一笔大的、看涨的押注。鉴于该股需要在3月份到期前涨至33.05美元,这一押注的总价值约为360万美元。这比TWTR目前的价格上涨了大约11.8%。

最后,1月17日到期的32美元看涨期权的未平仓合约11月1日增加了2,057份。未平仓合约总数增加至9,404份。买家需要Twitter股票在到期前涨到33.01美元才能获利。

期权的隐含波动率为31.35%,执行价为30美元,将于11月15日到期。例如,SPDR标准普尔500信托基金(SPDR S&P 500 Trust ETF)的隐含波动率水平在同一到期日为9.39%。这一数字意味着,交易员预计该股将比整体市场波动更大。让我们看看TWTR的期权链,以估计预期的价格波动和期权交易员对Twitter股票的情绪。

如果我们仔细观察11月15日的期权,我们可以看到30美元看涨期权的买入价/卖出价为0.56美元/ 0.57美元。我们还可以看到30美元看跌期权的买入价/卖出价为0.89美元/ 0.91美元。你应该记住,期权价格最接近TWTR当前29.64美元的价格。你可以使用以下选项的中间价格来计算预期的价格变动:

0.90 (30.00 put) + 0.565 (30.00 call) = 1.465/29.64 = 4.9%

正如你所看到的,这些期权意味着,到11月到期时,TWTR可能会从30美元的执行价格上涨或下跌约5%。为了评估预期的价格走势,我使用了所谓的“多空策略”。这种方法使该股在11月到期前的交易区间为28.2 - 31.12美元。

也要注意未平仓看涨和看跌合约的数量。以Twitter目前的情况来看,30美元的执行价格下的未平仓看涨期权的数量比未平仓看跌期权的数量多出约69%。有6,971个看涨期权对4,121个看跌期权。这种差异表明,期权交易员对Twitter股票的看法是看涨而非看跌。

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